移動平均線を応用したテクニカル指標MACDの使い方解説

MACD(Moving Average Convergence Divergence)日本語で移動平均収束発散法、一般的にマックディーと呼ばれます。

Moving Averageの単語が入っているように移動平均線が使われます。12日間の短期指数平滑移動平均線から26日間の長期指数平滑移動平均線の値を引いた数値がMACDになります。

MACDは、2本の指数平滑移動平均線の差から考えられているテクニカル指標であり、簡単に言うと2本の移動平均線の乖離を分析して売買タイミングを判断します。

基本はトレンドフォローで使いますが、オシレーターとしても使うことができる上わかりやすいという画期的なテクニカル指標です。

メタトレーダー(MT4)の標準で入っているMACDはヒストグラム表示のものです。もし2本ラインのMACDを使いたい場合は、別のインディケータをダウンロードしてくるか、以下の記事を参考に変更してしまいましょう。

MACDは直近の値を重視、指数平滑移動平均線を使う

指数平滑移動平均線という言葉がでてきました。これは普通の移動平均線と何が違うのでしょう?ということで、2つの移動平均線を下図に表示しました。

指数平滑移動平均線は、普通の移動平均線と異なり、直近の値を重視する移動平均線です。

ですので、移動平均線に比べて直近の値動きに反応しやすい線となり、急な値動きにも反応するようになります。

この指数平滑移動平均線を使ったものがMACDで、早く反応するためトレンド転換にいち早く気づけるメリットがあります。

指数平滑移動平均線は英語でExponential Moving Average。

略して「EMA」とよく呼ばれます。

MACDを構成する2本線を理解しよう

MACDは2本の移動平均線で構成されるのでしたね。この1本の線がMACDライン、もう一本がシグナルラインです。

MACDラインがシグナルラインを上抜くか下抜くか、2本の線の位置関係により売買判断を行っていきます。

MACDライン

まずMACDラインは短期EMAから長期EMAを引いた値を1本の線にしたものです。

例えば、短期EMAの値が100円、長期EMAが90円と仮定すると

MACDライン:100円-90円=10円をプロットします。この作業を時間経過と共に連続してプロットした結果、できあがる線がMACDラインになります。

長期EMAの値が短期EMAの値よりも大きい場合、MACDラインがマイナスとなることもあります。

つまり、値動きによりMACDラインはプラスにもマイナスにも変化するということです。

上昇トレンドのときは常に短期線の値が長期線の値よりも大きくなるため(EMAのゴールデンクロス)MACDラインがプラスであれば上昇トレンド。

マイナスであれば逆に下降トレンドとみなすことができます。

シグナルライン

MACDラインと共に表示されるラインがシグナルです。

シグナルはMACDの単純移動平均線であり、MACDラインをさらに移動平均化したものです。

MACDを使った基本となる売買戦略

MACDの仕組みは解説しましたので使い方へ進みましょう。基本的な考え方は移動平均線と同じです。

MACDは2本のラインを持ちますが、移動平均線で例えるとMACDラインが短期移動平均線の役割。シグナルラインが長期移動平均線の役割と考えることが出来ます。

MACDとシグナルのクロスに注目

MACDラインがシグナルラインを上抜けすれば、ゴールデンクロスの買いシグナル。下抜けすればデッドクロスであり、売りシグナルです。

これがMACDを使う上での売買の基本で、順張りの考え方です。

2本のラインが0ラインよりも上か下か

MACDの『0ラインを基準とした見方』があります。

2本のラインがともに「0ラインから上へ向かえば、上昇傾向にあるので買い。0ラインよりも下のマイナス圏ならば下降基調にあるので売り」と判断します。

注意点はMACDラインとシグナルラインの位置関係。

0ラインに対してMACDとシグナルはどの位置か、ラインの傾きはどうなっているのか、チャート上ではトレンドが出ているのか。

総合的に見て判断しなければいけません。それでも0ラインの上下どちらに位置するかだけでも一つの目安になります。

MACDを使った基本的な売買戦略のまとめ

MACDの売買シグナルを、チャートを使ってまとめると以下の図になります。

MACDラインとシグナルラインの位置関係により

  • 0ラインよりも上か下かにより現在の相場状態を判断できる
  • ゴールデンクロスでは買いシグナル
  • デッドクロスでは売りシグナル

注意点は以下のようになります。

緑枠のようなMACDラインとシグナルラインが絡み合うような場面はレンジであることが多く、MACDは全くと言っていいほど機能しません。

しっかりとMACDラインがシグナルを下から上へ、上から下へ角度をつけて抜いたことを見届けることがポイントです。

また、0ラインよりも上のプラス圏では相場は上昇の流れで動いているため、デッドクロスしたからといって売りを仕掛けるのは危険です。

このような場合、一時的な下落のためデッドクロスしただけの場合が多く、上昇に対する押し目をつけにいっていると考えるべきです。

ですので、プラス圏でのデッドクロスからゴールデンクロスへ切り替わるタイミングで買いを仕掛けるのが無難です。

まとめ

MACDの基本について簡単に解説してみました。使い方自体は簡単でしょう。

売買シグナルとしての基本は説明通りですが、他にも多く判断材料として活用できる要素があります。

ダイバージェンスなどが代表例ですが、MACDだけに見られるものではないため別記事にしようかと思います。

そしてMACDに関してはもう少し続きますよ。

 

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